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dc.contributor.authorWhittington, Geoffrey
dc.contributor.authorBrío González, Esther B. del
dc.contributor.authorFarinós Viñas, José Emilio
dc.contributor.authorGarcía, C. José
dc.contributor.authorIbáñez, Ana María
dc.date.accessioned2010-05-24T07:37:24Z
dc.date.available2010-05-24T07:37:24Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.citationWhittington, G. Farinós, J. E., García, C. J., et al.(2009). Manual práctico sobre estudios de eventos. Nuevas Tendencias en Dirección de Empresas, 12/09. Consultado el 24 de mayo de 2010, http://campus.usal.es/~empresa/09_master/pdf/publicaciones/dt_12_09.pdfes_ES
dc.identifier.isbn978-84-692-6652-6
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10366/75278
dc.descriptionDocumento de Trabajo 12/09 perteneciente a la colección de documentos de trabajo "Nuevas Tendencias en Dirección de Empresas", dentro del Máster en Investigación en Economía y Empresa.es_ES
dc.description.abstract[ES]El estudio de las características de los mercados de valores ha tenido en los últimos años un compañero imprescindible en la metodología de eventos. La necesidad de medir la reacción del mercado ante distintos acontecimientos económicos y financieros genera la necesidad de contar con herramientas analíticas suficientemente rigurosas para poder defender la validez de los resultados. Por ello es conveniente tener presente la estructura básica de la metodología y sus requerimientos. Existen algunos trabajos internacionales que en ocasiones pueden resultar demasiado genéricos y en otras innecesariamente complejos. Por ello se plantea realizar una revisión teórica de los estudios de eventos, sus supuestos de partida, las técnicas o herramientas econométricas empleadas en cada caso, los problemas a los que puede enfrentarse un investigador novel, y las posibles soluciones, pero además hacemos una especial mención al desarrollo de estos estudios en el contexto español.es_ES
dc.description.abstract[EN]The study of the characteristics of stock markets has had on recent years an indispensable companion in the methodology of events. The need to measure the market reaction to different economic and financial developments generates the need sufficiently rigorous analytical tools to defend the validity of the results. It should therefore bear in mind the basic structure of the methodology and requirements. There are some international work that can sometimes be too generic and other unnecessarily complex. Therefore arises make a theoretical review of event studies, their assumptions starting econometric techniques or tools used in each case, the problems that can confront a new research, and possible solutions, but also make a special mention development of these studies in the Spanish context.
dc.format.extent138 p.
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageEspañol
dc.language.isospaes_ES
dc.publisherUniversidad de Salamanca (España). Facultad de Economía y Empresaes_ES
dc.relation.ispartofseriesTeknos;
dc.relation.requiresAdobe Acrobat
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
dc.subjectEstudios de eventoses_ES
dc.subjectModelo de mercadoes_ES
dc.subjectRetornos anormaleses_ES
dc.subjectDatos diarioses_ES
dc.subjectEstadísticos de contrastees_ES
dc.subjectEvent Studieses_ES
dc.subjectMarket Modeles_ES
dc.subjectDaily dataes_ES
dc.subjectAbnormal Returnses_ES
dc.subjectContrast statisticses_ES
dc.titleManual práctico sobre estudios de eventoses_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/workingPaperes_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/workingPaperes_ES
dc.relation.publishversionhttp://campus.usal.es/~empresa/09_master/pdf/publicaciones/dt_12_09.pdf
dc.subject.unesco5308 Economía generales_ES
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess


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