TY  - THES 
A3  - Perote Peña, Javier
AU  - Palomero Abensur, Isabel Alejandra
PY  - 2014
UR  - http://hdl.handle.net/10366/123849
AB  - La volatilidad de los mercados financieros ha experimentado un gran incremento durante las crisis subprime y de deuda pública. No obstante y a pesar de la presencia de no normalidad de los activos financieros en estos escenarios, muchas instituciones...
AB  - [EN] The volatility in financial markets has experienced a dramatically increased during the subprime and sovereign debt crises. Nevertheless, and despite the wellknown fact of the non-normality of asset returns in these scenarios, most financial...
LA  - Español
KW  - Valor al riesgo
KW  - Modelos Garch
KW  - Crisis financiera
KW  - Value at risk
KW  - Distribución T-Student
KW  - Student's T Distribution
KW  - Financial Crisis
KW  - Garch Models
TI  - la volatilidad de los mercados en el escenario de la crisis de las hipotecas basura y la deuda soberana
M3  - info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
ER  -