TY  - GEN 
AU  - Alegre, Antonio
AU  - Mayoral, Rosa
PY  - 2000
UR  - http://hdl.handle.net/10366/68774
AB  - En este trabajo hemos partido de la hipótesis de que el tanto instantáneo que da el precio de la operación de financiación evoluciona estocásticamente en el tiempo. Hemos considerado un modelo en el que es constante pero afectado por una volatilidad...
LA  - Español
PB  - Universidad de Salamanca (España). Facultad de Economía y Empresa
KW  - Proceso de Wiener
KW  - Integral estocástica
KW  - Ecuación diferencial estocástica
KW  - Criterios de decisión
TI  - Leyes estocásticas de capitalización y descuento. Compatibilidad bajo el criterio de la esperanza
ER  -