TY  - THES 
A3  - Tocino García, Ángel Andrés
AU  - Llamazares Elías, Samir
PY  - 2021
UR  - http://hdl.handle.net/10366/150387
AB  - [EN]The study of stochastic differential equations (SDEs) originated with a groundbreaking paper 
published by Kiyosi Itô in the 1940's. In this paper, Itô defined a kind of stochastic integral, 
called the Itô integral, which allowed the...
AB  - [ES]El estudio de las ecuaciones diferenciales estocásticas (EDS) originó con un artículo pionero publicado por 
Kiyosi Itô en la década de 1940. En este trabajo, Itô definió un tipo de integral estocástica, denominada 
integral de Itô, que permitía...
LA  - eng
KW  - Ecuación diferencial estocástica
KW  - Finanza
KW  - Método numérico
KW  - Simulación
KW  - Stochastic differential equation
KW  - Finance
KW  - Numerical method
KW  - Simulation
TI  - Numerical Methods of Stochastic Differential Equations in Finance.
T2  - Modelización en finanzas mediante ecuaciones diferenciales estocásticas.
M3  - info:eu-repo/semantics/masterThesis
ER  -