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Título
Valoración y gestión de activos financieros
Autor(es)
Director(es)
Materia
cartera
Markowitz
Sharpe
activo
portfolio
Markowitz
Sharpe
asset
Clasificación UNESCO
5307.13 Teoría de la Inversión
Fecha de publicación
2020-07-01
Resumen
[ES] En un mundo comandado por el dinero y los intereses económicos, el objetivo de cualquier inversor, profesional o ama-teur, es hacer crecer su riqueza exponiéndose lo menos posible a perder. Es por ello, que el objetivo del presente trabajo es repasar las dos principales teorías de gestión de activos que giran en torno al binomio rentabilidad-riesgo, el Modelo de Markowitz y el Modelo CAPM. Una vez revisada la literatura relacionada con ambas, procederemos con un estudio empí-rico a través de la creación de una serie de carteras siguiendo el fundamento teórico expuesto, para lo cual trabajaremos con acciones de índices como el IBEX35 o el Dow Jones. Para concluir analizaremos los resultados obtenidos, así como su utilidad en el mundo financiero actual.
Descripción
Trabajo de fin de Grado. Grado en Administración y Dirección de Empresas. Curso académico 2019-2020.
URI
Colecciones