Simulación de Monte Carlo

Abstract

[ES]El material que se presenta a continuación forma parte del tema (simulación estocástica) de la asignatura Investigación Operativa III del grado de estadística, impartida en la facultad de ciencias de la Universidad de Salamanca. La página web oficial del curso 2023-24 se encuentra en https://guias.usal.es/node/197650, la del curso 2024-25 en https://guias.usal.es/node/227238 y la del curso 2025-26 en https://studium25.usal.es/course/view.php?id=2507702.

Este breve material cubre algunos de los aspectos más representativos del método de simulación de Monte Carlo, por ejemplo, se presenta una breve perspectiva histórica sobre el origen de este método y su importancia, la estimación de π, la evaluación de integrales definidas y algunas aplicaciones reales en finanzas: uso del modelo de camino aleatorio, y en ecología: uso de un test no paramétrico que hemos desarrollado para determinar la significancia/significación estadística para los coeficientes de correlación por ventanas móviles, también se incluye el uso del paquete NonParRolCor disponible en CRAN donde implementamos este test estadístico. El material también incluye código R con licenciamiento libre para todos ejemplos presentados. Todas las figuras y tablas han sigo creadas en R o en LATEX y son de libre uso.

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